一.单选题
1.道氏理论的目标是判定市场主要趋势的变化，所考虑的是趋势的( )。
A.期间 B.幅度 C.方向 D.逆转
答案：C
2. 经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在( )。
A.多重共线性B.异方差C.自相关D.正态性
答案：A
3.为应对“次贷危机”引发的经济衰退，美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由( )购买时，对扩大总需求的作用最为明显。
A.美国家庭 B.美国商业银行 C.美国企业 D.美联储
答案：D
4.2010年6月，威廉指标创始人LARRYWILLIAMS访华，并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对“威廉指标(WMS%R)”的正确认识是( )。
A.可以作为趋势性指标使用
B.单边行情中的准确性更高
C.主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判
D.可以单独作为判断市场行情即将反转的指标
答案：C
5.2011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值( ).
A.与1973年3月相比，升值了27%
B.与1985年11月相比，贬值了27%
C.与1985年11月相比，升值了27%
D.与1973年3月相比，贬值了27%
答案：D
6.当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为( )元。
A.(30-5E-0.03)E0.06 B.(30+5E-0.03)E0.06
C.30E0.06+5E-0.03 D.30E0.06-5E-0.03
答案：A
7.利用MACD进行价格分析时，正确的认识是( )。
A.出现一次底背离即可以确认价格反转走势
B.反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势
C.二次移动平均可消除价格变动的偶然因素 考试大-中国教育考试门户网站(www.
D.底背离研判的准确性一般要高于顶背离
答案：C
8.当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为( )。 答案：D
A.[3293，3333]B.[3333，3373] C.[3412，3452] D.[3313，3353]
答案：D
9.预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是( )。
A.买入跨式(STRADDLE)期权 B.卖出跨式(STRADDLE)期权
C.买入垂直价差(VERTICALSPREAD)期权 D.卖出垂直价差(VERTICALSPREAD)期权
答案：A
10.衍生品市场的投机交易方式日益多元化，包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化交易等。其中的波动率交易( )。
A.最常使用的工具是期权 B.通常只能做空波动率
C.通常只能做多波动率 D.属于期货价差套利策略
答案：A
11.5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于( )做出的决策。
A.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
B.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
C.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
D.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
答案：C
12.根据相对购买力平价理论，一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑，同期在美国由7美元涨到9美元，则英镑兑美元的汇率由1.4:1变为( )。
A.1.5:1 B.1.8:1 C.1.2:1 D.1.3:1 答案：A
13.一家国内公司在6个月后将从德国进口一批设备，为此需要一笔欧元。图中反映了欧元兑人民币走势，为了对冲汇率波动的市场风险，合理的策略是( )。
A.买进外汇看跌期权 B.卖出外汇看跌期权
C.买进外汇看涨期权 D.卖出外汇看涨期权
答案：C
14.根据法玛(FAMA)的有效市场假说，正确的认识是( )。
A.弱式有效市场中的信息是指市场信息，技术分析失效
B.强式有效市场中的信息是指市场信息，基本面分析失效
C.强式有效市场中的信息是指公共信息，技术分析失效
D.弱式有效市场中的信息是指公共信息，基本面分析失效
答案：A
15.大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着( )。
A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
答案：A
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