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2017期货资格考试《投资分析》模拟题(六)

2017-03-11 11:39:47 弘新教育 来源:弘新教育

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  选择题:

  1、程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是(  )。

  A.交易策略考量

  B.交易平台选择

  C.交易模型编程

  D.模型测试评估

  2、7月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买人上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨,铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易,此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0,则铜杆厂实际采购价为(  )元/吨。

  A.57000

  B.56000

  C.55600

  D.55700

  3、多重共线性产生的原因复杂,以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?(  )

  A.自变量之间有相同或者相反的变化趋势

  B.从总体中取样受到限制

  C.自变量之间具有某种类型的近似线性关系

  D.模型中自变量过多

  4、(  )具有单边风险特征,是进行组合保险的有效工具。

  A.期权

  B.期货

  C.远期

  D.互换

  5、在结构化产品到期时,(  )根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。

  A.创设者

  B.发行者

  C.投资者

  D.信用评级机构

  【参考答案】

  1、A【弘新解析】程序化交易模型的设计与构造分为交易策略考量、交易平台选择和交易模型编程三个步骤,其中的核心步骤是对交易策略的考量。

  2、D【弘新解析】铜杆厂以当时55700元/吨的期货价格为计价基准,减去100元/吨的升贴水即55600元/吨为双方现货交易的最终成交价格。铜杆厂平仓后,实际付出的采购价为55600(现货最终成交价)+100(支付的权利金)=55700(元/吨)。

  3、D【弘新解析】如果解释变量之间存在严格或者近似的线性关系,这就产生了多重共线性问题。产生多重共线性的原因包括:①经济变量之间有相同或者相反的变化趋势;②模型中包含有滞后变量;③从总体中取样受到限制等。

  4、A

  5、B【弘新解析】在结构化产品到期时,发行者根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算,投资者获得相应的投资收益或者承担投资亏损。

  (责任编辑:张老师)

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