选择题:
1、低频策略的可容纳资金量( )。
A.高
B.中
C.低
D.一般
2、在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择( )置信水平比较合理。
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
3、ISM通过发放问卷进行评估,ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础,构建5个扩散指数加权计算得出。通常供应商配送指数的权重为( )。
A.30%
B.25%
C.15%
D.10%
4、在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
5、仓单串换应当在合约最后交割日后( )通过期货公司会员向交易所提交串换申请。
A.第一个交易日
B.第二个交易日
C.第三个交易日
D.第四个交易日
【参考答案】
1、A
2、D【弘新解析】在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
3、C【弘新解析】ISM每个月向全美代表20个不同工业部门的大约400家公司发放问卷,要求采购经理人针对新订单、生产、就业、供应商配送、存货、顾客存货量、价格、积压订单量、新出口订单和进口等方面的状况进行评估。ISM采购经理人指数是以问卷中的前5项为基础,构建5个扩散指数加权计算得出,各指数的权重分别为:新订单30%、生产25%、就业20%、供应商配送15%、存货l0%。
4、B【弘新解析】资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
5、A【弘新解析】申请串换的客户、非期货公司会员应当在合约最后交割日后第一个交易13当天(9:30-14:30)通过期货公司会员向交易所提交串换申请(非期货公司会员直接向交易所办理申报手续),串换申请包括拟串换仓库及拟串换数量等内容。交易所在收到串换申请当日16:00前代为排序并通知客户、非期货公司会员是否可以与企业开展串换业务。
(责任编辑:张老师)
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